1 Propriedades de amostra finita do MQO

No capitulo 1 apresena as prorpriedades de pequena amostra ou amostra finita do estimador de mínimos quadrados ordinários. Como a maior parte deste material, o primeiro o capítulo 1 tem como base Hayashi (2000).

1.1 O modelo regressão linear clássico

O modelo de regeressão linear clássico, as variáveis, chamadas de variável dependente ou regressanda é relacionada com outras várias variáveis denominadas regressoras ou variáveis explicativas. Suponha que se observe \(n\) valores para estas variáveis. Seja \(y_i\) a \(i\)-ésima observação da variávei dependente em questãoe seja \((x_{i1},x_{i2},x_{i3}, \ldots, x_{iK})\) as \(i\)-ésimas observações dos \(K\) regressores. A amostra ou dado é a um coleção destas \(n\) observações.

References

Hayashi, Fumio. 2000. Econometrics. 1st ed. New Jersey: Princeton University Press.